Notas Metodológicas de Historia Económica y Finanzas: Aplicaciones del Riesgo

En este número de sus Notas Metodológicas, el profesor Daniel Lahoud tiene como objetivo explorar modelos prácticos que explican el riesgo. En primer lugar, se explica el modelo de Harry Markowitz, que revolucionó la teoría de carteras de inversión al introducir el concepto de diversificación. Markowitz demostró cómo combinar diferentes activos puede reducir el riesgo total de una cartera. Por otro lado, el modelo de William Sharpe amplió esta idea al introducir las Betas como medida de riesgo.

Es fundamental leer el número anterior de las notas titulado “La Incertidumbre, El Rendimiento, y El Riesgo”, ya que este presenta conceptos primordiales para poder abordar adecuadamente los modelos de riesgo financiero.